△直先パリティ

Posted on | 2016年7月6日水曜日 | No Comments

先物理論価格=現物価格+持越費用(機会損失-利子収入)、先物価格F、現物価格P、金利r、先物期間の利子収入Cとすると、F=P+rP-C=(1+r)P-C

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